ほとんどの学生は 2 つのドアを通って仮想通貨市場に到着しますが、どちらも自分の状況にあまり適合していません。ドアの 1 つは、取引ごとにスプレッドを請求する小売証券会社であり、小規模で成長の遅い口座を静かに侵食しています。もう 1 つは、フィルタリングされていないオンチェーン データと社会感情の流れであり、統計のバックグラウンドがなければノイズが多すぎて行動できません。
正確に言えば、どちらの道も不正ではありません。これらは単に、講義とアルバイトをやりくりし、限られた予算を抱えている学生よりも、残高が多く、ポジションを監視する時間が長い人向けに作られているだけです。
1 回の取引では気付かない手数料が、100 回の取引では収益に重大な影響を及ぼします。
ポジションサイズに関係なく、Feral Tide を通じて実行されるすべての取引に対する手数料またはスプレッドマークアップ。
プラットフォームが手数料やスプレッドを請求すると、その資本が機能する前に資本の一部が奪われてしまいます。数回の取引では、その効果は小さいです。数年間の定期的な拠出と再投資により、失われた資本は、そうでなければ維持できたであろう成長とともに増大します。
Feral Tide は約定時に手数料を徴収せず、買値と売値のスプレッドをマークアップしません。当社は、表示されている価格に隠れたマージンを介して注文をルーティングすることはありません。手数料として支払うはずだった金額はポジションに留まり、市場から差し引かれるのではなく、引き続き市場のリターンにさらされ続けます。
| 原価要素 | 典型的な小売プラットフォーム | Feral Tide |
|---|---|---|
| 貿易手数料 | 片側0.1%～0.5% | なし |
| スプレッド値上げ | 非公開の場合が多い | なし |
| 出金手数料 | プロバイダーによって異なります | なし |
| 節約されたコストは誰が保管するのか | プラットフォーム | あなた |
このモデルは、主要な取引所にわたる過去の価格動向、オンチェーンの取引量、注文書の深度を利用しており、毎日のスナップショットではなく継続的に更新されます。これにより、システムは流動性と勢いについて、古いものではなく現在の観点を得ることができます。
この文脈における予測モデリングとは、過去の同様の状況で観察されたパターンに基づいて、短期的な価格変動の可能性のある範囲を推定するようにトレーニングされた統計モデルを意味します。単一の将来の価格を予測するものではありません。これにより、確率で重み付けされた範囲が生成され、市場の不確実性がより正直に表現されます。
このモデルは、特定のポジションの潜在的な下値と潜在的な上値を比較検討し、予想される損失が予想される利益よりも小さい取引を優先します。これが非対称リスクの意味です。リスクが存在しないのではなく、リスクのより有利な比率での取引への意図的なバイアスです。
ポジションがモデルの基準を満たすと、約定はアルゴリズムによって処理されます。つまり、注文は遅延や感情的なバイアスをもたらす手動介入ではなく、事前に設定されたルールに従ってシステムによって発注および管理されます。
モデルでは市場全体と比較してボラティリティが低いと分類される資産に向けられた、より小規模で定期的な拠出が行われ、状況の変化に応じてポジションサイジングが調整されます。
結果重視: 安定したエクスポージャー、長期にわたる手数料のドラッグを最小限に抑えます。
モデルがリスクが高いとフラグを立てた期間中、エクスポージャーは歴史的に相関性の低い資産に向けて自動的に削減または再調整され、手動監視を必要とせずに下値を制限します。
結果重視: 激動期のドローダウンの削減。
モデルが有利な非対称リスクウィンドウを特定すると、つまり、上値の可能性が下値の可能性を有意なマージンで上回っている場合、実行前にレビューするポジションが表面化します。
結果重視: 頻繁な取引ではなく、選択したエントリー。
このモデルは、独立して検証できないサードパーティのアグリゲーターではなく、取引所 API やブロックチェーン エクスプローラーから直接取得された、公開されている市場データとオンチェーン レコードに基づいてトレーニングされています。トレーニング データはローリング ベースで更新されるため、モデルは数年前の状況ではなく現在の市場構造を反映します。
暗号通貨市場は不安定であり、その不安定性を取り除く予測モデルはありません。モデルの評価の過去のパフォーマンスが将来の結果を決定するわけではなく、非対称のリスク重み付けにより、不利な結果を排除することなく、その可能性を低減します。価値の変動を覚悟できる資本のみを投資してください。
注文は、お客様の制御下にある接続された取引所インフラを通じて実行されます。 Feral Tide は、お客様の資金を保管したり、取引のカウンターパーティとして機能したりすることはありません。プラットフォームの役割は、データを分析し、推奨事項を提示し、ユーザーが承認したルールに従って実行することであり、ユーザーの資産を保持したり、自分の立場の反対側に立つことではありません。
Feral Tide は単純な観察から始まりました。暗号通貨の分析ツールのほとんどは、資本と時間に余裕のあるトレーダー向けに構築されており、ほとんどのゼロ手数料プラットフォームは、実際に意思決定を行うためのモデリングを重視していません。私たちはそのどちらも想定しないプラットフォームを構築しました。
このインターフェイスでは、単一の信頼できる数値を提示するのではなく、モデルが何を重視しているのか、つまり推奨事項の背後にあるデータ、それに付随するリスク帯域が表示されます。出力だけでなく、推論も確認できます。
ポートフォリオの初期化には数分かかりますが、モデルの現在の評価を確認するためにアカウントに資金を投入する必要はありません。